| 管理费率（年）： |
0.6%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.1%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2019年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（人民币元 ）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
74,854,402.07
|
11.33
|
|
|
其中：股票
|
74,854,402.07
|
11.33
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
559,380,552.00
|
84.66
|
|
|
其中：债券
|
559,380,552.00
|
84.66
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
15,314,019.50
|
2.32
|
|
8
|
其他资产
|
11,215,771.51
|
1.70
|
|
9
|
合计
|
660,764,745.08
|
100.00
|
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
11,684,530.13
|
1.83
|
|
C
|
制造业
|
17,729,790.20
|
2.78
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
9,518,482.00
|
1.49
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
5,340,978.00
|
0.84
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
1,306,323.47
|
0.20
|
|
J
|
金融业
|
13,102,708.27
|
2.05
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
4,050,900.00
|
0.63
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
11,536,302.00
|
1.81
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
584,388.00
|
0.09
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
74,854,402.07
|
11.73
|
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
142,800
|
12,429,312.00
|
1.95
|
|
2
|
600547
|
山东黄金
|
344,617
|
11,679,070.13
|
1.83
|
|
3
|
603259
|
药明康德
|
133,060
|
11,536,302.00
|
1.81
|
|
4
|
600276
|
恒瑞医药
|
140,300
|
11,319,404.00
|
1.77
|
|
5
|
600900
|
长江电力
|
349,200
|
6,365,916.00
|
1.00
|
|
6
|
601006
|
大秦铁路
|
688,600
|
5,226,474.00
|
0.82
|
|
7
|
002027
|
分众传媒
|
771,600
|
4,050,900.00
|
0.63
|
|
8
|
003816
|
中国广核
|
804,226
|
3,152,566.00
|
0.49
|
|
9
|
002241
|
歌尔股份
|
99,300
|
1,745,694.00
|
0.27
|
|
10
|
300450
|
先导智能
|
39,400
|
1,327,780.00
|
0.21
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
80,101,000.00
|
12.55
|
|
|
其中：政策性金融债
|
49,980,000.00
|
7.83
|
|
4
|
企业债券
|
293,846,000.00
|
46.05
|
|
5
|
企业短期融资券
|
30,138,000.00
|
4.72
|
|
6
|
中期票据
|
142,797,000.00
|
22.38
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
12,498,552.00
|
1.96
|
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
559,380,552.00
|
87.67
|
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
136611
|
16电投04
|
500,000
|
49,990,000.00
|
7.83
|
|
2
|
190301
|
19进出01
|
500,000
|
49,980,000.00
|
7.83
|
|
3
|
143916
|
17兖煤Y1
|
400,000
|
40,672,000.00
|
6.37
|
|
4
|
136227
|
16住总01
|
350,000
|
35,294,000.00
|
5.53
|
|
5
|
011900051
|
19华侨城SCP001
|
300,000
|
30,138,000.00
|
4.72
|
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
无。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（人民币元）
|
|
1
|
存出保证金
|
645,409.14
|
|
2
|
应收证券清算款
|
3,179,947.13
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
7,389,071.14
|
|
5
|
应收申购款
|
1,344.10
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
11,215,771.51
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
公允价值
（人民币元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
113011
|
光大转债
|
12,498,552.00
|
1.96
|
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允
价值（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况
说明
|
|
1
|
003816
|
中国广核
|
2,139,240.40
|
0.34
|
锁定期股票
|
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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