2019年半年報
§1 投資組合報告（轉型後）
1.1 期末基金資産組合情況
金額單位：人民幣元
|
序號
|
項目
|
金額
|
占基金總資産的比例（%）
|
|
1
|
權益投資
|
111,443,362.54
|
14.99
|
|
|
其中：股票
|
111,443,362.54
|
14.99
|
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投資
|
481,603,510.40
|
64.80
|
|
|
其中：債券
|
481,603,510.40
|
64.80
|
|
|
資産支持證券
|
-
|
-
|
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
|
6
|
買入返售金融資産
|
-
|
-
|
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資産
|
-
|
-
|
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
139,325,203.95
|
18.75
|
|
8
|
其他各項資産
|
10,847,444.46
|
1.46
|
|
9
|
合計
|
743,219,521.35
|
100.00
|
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
金額單位：人民幣元
|
代碼
|
行業類別
|
公允價值（元）
|
占基金資産淨值比例（％）
|
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
|
B
|
采礦業
|
2,696,364.00
|
0.41
|
|
C
|
制造業
|
38,606,760.54
|
5.92
|
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
|
4,555,668.00
|
0.70
|
|
E
|
建築業
|
-
|
-
|
|
F
|
批發和零售業
|
-
|
-
|
|
G
|
交通運輸、倉儲和郵政業
|
8,970,192.00
|
1.38
|
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
-
|
-
|
|
J
|
金融業
|
47,182,862.00
|
7.24
|
|
K
|
房地産業
|
9,431,516.00
|
1.45
|
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
衛生和社會工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
-
|
-
|
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
|
合計
|
111,443,362.54
|
17.10
|
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量（股）
|
公允價值（元）
|
占基金資産淨值比例（％）
|
|
1
|
000651
|
格力電器
|
196,800
|
10,824,000.00
|
1.66
|
|
2
|
601398
|
工商銀行
|
1,796,400
|
10,580,796.00
|
1.62
|
|
3
|
601318
|
中國平安
|
115,900
|
10,269,899.00
|
1.58
|
|
4
|
601601
|
中國太保
|
268,500
|
9,802,935.00
|
1.50
|
|
5
|
600036
|
招商銀行
|
266,400
|
9,585,072.00
|
1.47
|
|
6
|
600048
|
保利地産
|
732,000
|
9,340,320.00
|
1.43
|
|
7
|
601006
|
大秦鐵路
|
1,108,800
|
8,970,192.00
|
1.38
|
|
8
|
600690
|
海爾智家
|
489,926
|
8,470,820.54
|
1.30
|
|
9
|
600019
|
寶鋼股份
|
1,054,400
|
6,853,600.00
|
1.05
|
|
10
|
600276
|
恒瑞醫藥
|
101,300
|
6,685,800.00
|
1.03
|
注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于鵬華基金管理有限公司網站http://www.horseroadtea.com的半年度報告正文。
1.4 報告期內股票投資組合的重大變動
1.4.1 累計買入金額超出期末基金資産淨值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期末基金資産淨值比例(%)
|
|
1
|
000651
|
格力電器
|
10,594,966.00
|
1.63
|
|
2
|
601398
|
工商銀行
|
10,394,439.00
|
1.60
|
|
3
|
600036
|
招商銀行
|
9,486,825.00
|
1.46
|
|
4
|
600048
|
保利地産
|
9,390,980.00
|
1.44
|
|
5
|
601006
|
大秦鐵路
|
9,383,598.00
|
1.44
|
|
6
|
601601
|
中國太保
|
9,364,045.80
|
1.44
|
|
7
|
601318
|
中國平安
|
9,177,111.00
|
1.41
|
|
8
|
600690
|
海爾智家
|
7,870,442.09
|
1.21
|
|
9
|
601288
|
農業銀行
|
6,704,509.00
|
1.03
|
|
10
|
600019
|
寶鋼股份
|
6,693,042.92
|
1.03
|
|
11
|
600276
|
恒瑞醫藥
|
6,111,721.60
|
0.94
|
|
12
|
300450
|
先導智能
|
5,555,644.00
|
0.85
|
|
13
|
600027
|
華電國際
|
4,698,131.00
|
0.72
|
|
14
|
600585
|
海螺水泥
|
4,018,756.53
|
0.62
|
|
15
|
600741
|
華域汽車
|
2,684,596.00
|
0.41
|
|
16
|
603993
|
洛陽钼業
|
2,677,809.00
|
0.41
|
|
17
|
601939
|
建設銀行
|
1,541,501.00
|
0.24
|
|
18
|
600340
|
華夏幸福
|
1,339,470.00
|
0.21
|
|
19
|
600507
|
方大特鋼
|
1,329,148.00
|
0.20
|
注:買入金額按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
1.4.2 累計賣出金額超出期末基金資産淨值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期末基金資産淨值比例(%)
|
|
1
|
300450
|
先導智能
|
6,147,826.68
|
0.94
|
|
2
|
600741
|
華域汽車
|
2,737,062.00
|
0.42
|
|
3
|
600340
|
華夏幸福
|
1,310,364.00
|
0.20
|
|
4
|
601939
|
建設銀行
|
984,632.00
|
0.15
|
注:賣出金額按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位: 人民幣元
|
買入股票成本（成交）總額
|
119,016,735.94
|
|
賣出股票收入（成交）總額
|
11,179,884.68
|
注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
|
序號
|
債券品種
|
公允價值
|
占基金資産淨值比例（％）
|
|
1
|
國家債券
|
56,816,510.40
|
8.72
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
60,009,000.00
|
9.21
|
|
|
其中：政策性金融債
|
49,920,000.00
|
7.66
|
|
4
|
企業債券
|
225,354,000.00
|
34.58
|
|
5
|
企業短期融資券
|
90,455,000.00
|
13.88
|
|
6
|
中期票據
|
20,070,000.00
|
3.08
|
|
7
|
可轉債（可交換債）
|
-
|
-
|
|
8
|
同業存單
|
28,899,000.00
|
4.44
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合計
|
481,603,510.40
|
73.91
|
1.6 期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量（張）
|
公允價值
|
占基金資産淨值比例（%）
|
|
1
|
019611
|
19國債01
|
568,620
|
56,816,510.40
|
8.72
|
|
2
|
011802354
|
18海立SCP001
|
500,000
|
50,270,000.00
|
7.71
|
|
3
|
136611
|
16電投04
|
500,000
|
50,010,000.00
|
7.67
|
|
4
|
136549
|
16紫金03
|
500,000
|
50,000,000.00
|
7.67
|
|
5
|
190301
|
19進出01
|
500,000
|
49,920,000.00
|
7.66
|
1.7 期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名資産支持證券投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.9 期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:無。
1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值爲目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠杆作用，降低申購贖回時現金資産對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資産淨值的目的。
1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.11.1 本期國債期貨投資政策
|
爲有效控制債券投資的系統性風險，本基金根據風險管理的原則，以套期保值爲目的，適度運用國債期貨，提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時，本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系，選擇定價合理的國債期貨合約，其次，考慮國債期貨各合約的流動性情況，最終確定與現貨組合的合適匹配，以達到風險管理的目標。
|
1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:無。
1.11.3 本期國債期貨投資評價
1.12 投資組合報告附注
1.12.1
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.12.2
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
1.12.3 期末其他各項資産構成
單位：人民幣元
|
序號
|
名稱
|
金額
|
|
1
|
存出保證金
|
623,162.13
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
10,219,701.17
|
|
5
|
應收申購款
|
4,581.16
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
10,847,444.46
|
1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:無。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:無。
1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
收藏本站
